이번에는 논문 리뷰가 아닌 Survey 리뷰를 해보려고 한다. 논문 제목은 "A Prediction Approach for Stock MarketVolatility Based on Time Series Data" 으로 stock price time series 관련 해서 간단한 survey를 선택했다. ABSTRACT 주식시장은 매우 복잡한 금융시스템(매우 민감하며 빠르게 변한다) 이라고 하면서, 주식가격의 예측은 궁긍적으로 높은 수익률 가져오기 위함이라고 언급하고 있다.본 연구는 인도 주식시장의 시계열 데이터를 분석하고 미래 주식을 효율적으로 예측할 수 있는 통계적 모델을 구축하고자 한다. 통계적 모델로 구축하고자 하여 LSTM과 같은 NN 알고리즘이 아닌 ARIMA 라는 통계 모델을 사용하였다. TH..
